PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQD.L с CSSX5E.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQD.L с CSSX5E.MI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQD.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds - FEQD.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while CSSX5E.MI tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEQD.L returned 7.92%/yr vs 11.67%/yr for CSSX5E.MI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FEQD.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.

Доходность

Сравнение доходности FEQD.L и CSSX5E.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEQD.L торгуется в GBP, в то время как CSSX5E.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSX5E.MI были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQD.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у CSSX5E.MI с доходностью 6.17%.

FEQD.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.14%
1 год
19.53%
3 года*
13.43%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

CSSX5E.MI

1 день
0.93%
1 месяц
4.96%
С начала года
6.17%
6 месяцев
7.61%
1 год
18.92%
3 года*
15.79%
5 лет*
11.67%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQD.L и CSSX5E.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.24%23.82%1.33%15.49%-11.08%17.26%2.85%21.96%-7.38%-0.52%
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		6.12%29.45%6.10%20.33%-4.25%14.90%3.28%22.31%-10.72%-3.84%

Correlation

The correlation between FEQD.L and CSSX5E.MI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.87

The correlation between FEQD.L and CSSX5E.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Часто сравнивают с FEQD.L:
FEQD.L с EEI.LFEQD.L с SCHDFEQD.L с FEQTXFEQD.L с VYMFEQD.L с CS1.LFEQD.L с IMV.LFEQD.L с MIVO.L
Часто сравнивают с CSSX5E.MI:
CSSX5E.MI с DBXD.DECSSX5E.MI с VWCG.DECSSX5E.MI с IWDA.ASCSSX5E.MI с LYMD.DECSSX5E.MI с SXRV.DECSSX5E.MI с KOCSSX5E.MI с VUAA.L

Доходность на риск

FEQD.L vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQD.L
Ранг доходности на риск FEQD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQD.L c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQD.LCSSX5E.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.22

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.84

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.65

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

5.51

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQD.L vs. CSSX5E.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQD.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSSX5E.MI равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQD.L и CSSX5E.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQD.LCSSX5E.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.22

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.39

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FEQD.L и CSSX5E.MI

Максимальная просадка FEQD.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки CSSX5E.MI в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQD.L и CSSX5E.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQD.LCSSX5E.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-34.50%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.45%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-14.37%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-22.06%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.38%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.22%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.44%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQD.L и CSSX5E.MI

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) составляет 3.32%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQD.LCSSX5E.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.71%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.83%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

15.57%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

17.57%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

18.09%

-3.10%

Сравнение комиссий FEQD.L и CSSX5E.MI

FEQD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQD.L и CSSX5E.MI

Ни FEQD.L, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEQD.L and CSSX5E.MI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FEQD.L.

FEQD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FEQD.L and 0.10% for CSSX5E.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQD.L и CSSX5E.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор