PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEMY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMY с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEMY (Femasys Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 5 years, FEMY returned -54.11%/yr vs 22.95%/yr for XLE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEMY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Femasys Inc. (FEMY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMY показывает доходность -73.53%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

FEMY

1 день
-14.57%
1 месяц
-20.57%
6 месяцев
-76.26%
С начала года
-73.53%
1 год
-83.36%
3 года*
-26.72%
5 лет*
-54.11%
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMY и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
FEMY
Femasys Inc.		-73.53%-47.62%12.82%8.33%-76.92%-70.18%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%6.47%

Correlation

The correlation between FEMY and XLE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.07

The correlation between FEMY and XLE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Femasys Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FEMY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMY
Ранг доходности на риск FEMY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMY: 44
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Femasys Inc. (FEMY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMYXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.75

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
2.32

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

2.45

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

6.58

-8.22

FEMY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMY на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMY и XLE

Максимальная просадка FEMY за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMY и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.83%

-71.26%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.34%

-14.98%

-70.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.08%

-20.14%

-75.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.20%

-26.04%

-72.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.83%

-8.20%

-90.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.64%

-17.95%

-68.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.73%

5.57%

+45.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMY и XLE

Femasys Inc. (FEMY) имеет более высокую волатильность в 30.04% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FEMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.04%

6.10%

+23.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.49%

16.65%

+52.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.69%

20.96%

+111.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

204.12%

25.87%

+178.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

203.08%

29.58%

+173.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMY и XLE

FEMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMY
Femasys Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FEMY and XLE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMY has higher volatility (30.04%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, FEMY dropped -98.83% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMY и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор