Сравнение FEMY с XLE
FEMY (Femasys Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 3 years, FEMY returned -26.61%/yr vs 16.70%/yr for XLE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEMY и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMY показывает доходность -46.82%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.83%.
FEMY
- 1 день
- -14.22%
- 1 месяц
- -32.36%
- С начала года
- -46.82%
- 6 месяцев
- -65.18%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- -26.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 45.41%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам FEMY и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEMY Femasys Inc. | -46.82% | -47.62% | 12.82% | 8.33% | -76.92% | -67.50% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.83% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 9.72% |
Correlation
The correlation between FEMY and XLE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between FEMY and XLE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMY vs. XLE — Ранг доходности на риск
FEMY
XLE
Сравнение FEMY c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Femasys Inc. (FEMY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMY | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.79 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.90 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 2.23 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.31 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок FEMY и XLE
Максимальная просадка FEMY за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMY и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.45% | -71.26% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.54% | -12.05% | -58.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.12% | -20.14% | -71.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -7.82% | -89.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.23% | -17.98% | -67.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 4.18% | +39.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMY и XLE
Femasys Inc. (FEMY) имеет более высокую волатильность в 34.78% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что FEMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMY | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.78% | 7.29% | +27.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.85% | 16.56% | +50.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.35% | 20.49% | +108.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.68% | 26.02% | +178.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.68% | 29.58% | +175.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMY и XLE
FEMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMY Femasys Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
FEMY and XLE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMY has higher volatility (34.78%) compared to XLE (7.29%). In terms of maximum drawdown, FEMY dropped -97.45% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMY и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор