Сравнение FEMVX с FBGRX

С начала года, FEMVX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEMVX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMVX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEMVX и FBGRX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и FBGRX.

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.