PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMVX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMVX с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

FEMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMVX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMVX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		6.77%33.95%11.68%17.43%-16.98%6.02%35.70%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%44.01%

Доходность по периодам

С начала года, FEMVX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%.

FEMVX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.46%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.55%
3 года*
21.31%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FDEMFEMVX с FCEEXFEMVX с SPYFEMVX с AVES
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий FEMVX и EEM

FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Доходность на риск

FEMVX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMVX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMVXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.67

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.26

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.52

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

9.62

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMVX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMVX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMVX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMVXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.67

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.35

+0.59

Корреляция

Корреляция между FEMVX и EEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMVX и EEM

Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		3.72%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FEMVX и EEM

Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMVXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-66.43%

+35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-13.52%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-37.82%

+7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-9.60%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-16.12%

+8.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.55%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMVX и EEM

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеют волатильность 9.31% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMVXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

9.51%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.13%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

20.24%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

18.43%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

20.32%

-4.55%