PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMSX с WCMEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMSX с WCMEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) and WCMEX (WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEMSX returned 13.30%/yr vs 10.90%/yr for WCMEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEMSX charges 0.01%/yr vs 1.26%/yr for WCMEX.

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и WCMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 32.13%, что значительно выше, чем у WCMEX с доходностью 27.08%. За последние 10 лет акции FEMSX превзошли акции WCMEX по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.90% соответственно.

FEMSX

1 день
-1.15%
1 месяц
7.85%
С начала года
32.13%
6 месяцев
36.21%
1 год
63.17%
3 года*
28.15%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.30%

WCMEX

1 день
0.86%
1 месяц
6.71%
С начала года
27.08%
6 месяцев
28.13%
1 год
49.24%
3 года*
23.92%
5 лет*
4.47%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMSX и WCMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		32.13%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		27.08%31.46%10.07%4.54%-30.70%-1.67%36.52%37.58%-12.67%40.91%

Correlation

The correlation between FEMSX and WCMEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.89

The correlation between FEMSX and WCMEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с FPADXFEMSX с FTIHXFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с AIAFEMSX с SPEM
Часто сравнивают с WCMEX:
WCMEX с SIVLXWCMEX с FIQGXWCMEX с VEMAXWCMEX с DEMAXWCMEX с CNWIXWCMEX с EMFWCMEX с FEDIX

Доходность на риск

FEMSX vs. WCMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
WCMEX
Ранг доходности на риск WCMEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMSX c WCMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXWCMEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
2.71

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.40

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.50

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.75

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.45

14.62

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMSX vs. WCMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCMEX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и WCMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXWCMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

2.71

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.24

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и WCMEX

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, примерно равная максимальной просадке WCMEX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и WCMEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMSXWCMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-46.05%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-10.74%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.04%

-19.05%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.64%

-44.77%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-46.05%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-14.70%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.47%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и WCMEX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class (WCMEX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMSXWCMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

6.71%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

15.44%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

18.80%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.58%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

18.72%

+0.62%

Сравнение комиссий FEMSX и WCMEX

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии WCMEX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и WCMEX

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как WCMEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		1.85%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
WCMEX
WCM Focused Emerging Markets Fund Institutional Class		0.00%0.00%0.00%0.46%0.47%4.37%0.87%0.37%0.76%0.76%0.76%0.42%

Часто задаваемые вопросы

FEMSX and WCMEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMSX has higher volatility (8.12%) compared to WCMEX (6.71%). In terms of maximum drawdown, FEMSX dropped -44.16% vs WCMEX's -46.05%.

FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMSX и WCMEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор