PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMSX с FEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMSX с FEDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX).

FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г.. FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMSX и FEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMSX и FEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		6.08%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%

Доходность по периодам

С начала года, FEMSX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у FEDIX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции FEMSX превзошли акции FEDIX по среднегодовой доходности: 10.88% против 9.73% соответственно.

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%

FEDIX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.75%
1 год
36.71%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA
Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAX

Сравнение комиссий FEMSX и FEDIX

FEMSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEDIX в 1.19%.

FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FEMSX vs. FEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMSX c FEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) и Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSXFEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.64

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.28

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

3.67

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

14.30

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMSX vs. FEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMSX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDIX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMSX и FEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSXFEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между FEMSX и FEDIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMSX и FEDIX

Дивидендная доходность FEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FEDIX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.43%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%

Просадки

Сравнение просадок FEMSX и FEDIX

Максимальная просадка FEMSX за все время составила -44.16%, примерно равная максимальной просадке FEDIX в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMSX и FEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSXFEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.16%

-42.98%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-9.98%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.64%

-27.42%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-42.98%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-7.86%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.52%

-8.86%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.56%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMSX и FEDIX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что FEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSXFEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

6.74%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

9.87%

+4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

14.41%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

14.00%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

15.66%

+3.47%