Сравнение FEMIX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
FEMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMIX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMIX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMIX Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I | -0.52% | 4.93% | 0.99% | 7.17% | -11.15% | 2.32% | 4.00% | 7.75% | 0.42% | 5.22% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
FEMIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.79%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMIX и USMTX
FEMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
FEMIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
FEMIX
USMTX
Сравнение FEMIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMIX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 3.86 | -2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 6.92 | -5.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.29 | -2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 6.97 | -5.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 36.30 | -33.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 3.86 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 2.60 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.09 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между FEMIX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMIX и USMTX
Дивидендная доходность FEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMIX Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I | 2.83% | 3.68% | 2.28% | 2.34% | 1.74% | 2.45% | 2.71% | 2.80% | 2.94% | 3.56% | 4.16% | 3.72% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEMIX и USMTX
Максимальная просадка FEMIX за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMIX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -1.98% | -20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -0.40% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -1.92% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.30% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -0.19% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.08% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMIX и USMTX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMIX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.22% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.40% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 0.70% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 0.72% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 0.75% | +3.49% |