PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMIX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMIX с DMREX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

FEMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMIX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMIX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMIX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I		-0.84%4.93%0.99%7.17%-11.15%2.32%4.00%7.75%0.42%5.22%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FEMIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FEMIX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.77% соответственно.

FEMIX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.09%
3 года*
2.99%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.76%

DMREX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.58%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FEMIX:
FEMIX с DIVOFEMIX с ATOIXFEMIX с DFSMXFEMIX с LSMSXFEMIX с FCNTXFEMIX с BATVXFEMIX с FSELX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX

Сравнение комиссий FEMIX и DMREX

FEMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

FEMIX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FEMIX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMIX
Ранг доходности на риск FEMIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMIX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMIXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.31

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

3.35

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.62

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.90

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

9.38

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMIX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMIX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMIXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.31

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.10

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.88

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.21

Корреляция

Корреляция между FEMIX и DMREX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMIX и DMREX

Дивидендная доходность FEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMIX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I		2.84%3.68%2.28%2.34%1.74%2.45%2.71%2.80%2.94%3.56%4.16%3.72%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FEMIX и DMREX

Максимальная просадка FEMIX за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMIX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMIXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.72%

-13.22%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-0.92%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-5.33%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.11%

-13.22%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.32%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-0.89%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.29%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMIX и DMREX

Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMIXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.49%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.71%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

1.17%

+3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

2.47%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.24%

3.14%

+1.10%