Сравнение FEMIX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
FEMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FEMIX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEMIX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMIX Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I | -0.52% | 4.93% | 0.99% | 7.17% | -11.15% | 2.32% | 4.00% | 7.75% | 0.42% | 1.59% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FEMIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
FEMIX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.79%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEMIX и DCARX
FEMIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
FEMIX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
FEMIX
DCARX
Сравнение FEMIX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMIX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.06 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.97 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.57 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.99 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 12.16 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMIX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.06 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.20 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.93 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FEMIX и DCARX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMIX и DCARX
Дивидендная доходность FEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMIX Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I | 2.83% | 3.68% | 2.28% | 2.34% | 1.74% | 2.45% | 2.71% | 2.80% | 2.94% | 3.56% | 4.16% | 3.72% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEMIX и DCARX
Максимальная просадка FEMIX за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMIX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEMIX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -12.27% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.12% | -0.93% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -4.79% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -0.24% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -0.76% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.23% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMIX и DCARX
Fidelity Advisor New York Municipal Income Fund Class I (FEMIX) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что FEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEMIX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 0.51% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 0.71% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 1.28% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.26% | 2.25% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 2.93% | +1.31% |