Сравнение FEMG с TMFX
FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FEMG is actively managed, while TMFX is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.
Доходность
Сравнение доходности FEMG и TMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEMG
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMFX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMG и TMFX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 3.75% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 7.07% |
Correlation
The correlation between FEMG and TMFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMG vs. TMFX — Ранг доходности на риск
FEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMFX
Сравнение FEMG c TMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMG | TMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMG и TMFX
Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки TMFX в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и TMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMG | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -34.72% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -3.24% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -14.56% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMG и TMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMG | TMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 17.13% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 23.33% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 23.33% | -6.79% |
Сравнение комиссий FEMG и TMFX
FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TMFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMG и TMFX
Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности TMFX в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.16% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
FEMG and TMFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for TMFX.
FEMG has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.05% for TMFX.
They also come from different issuers: Fidelity and Motley Fool. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.50% for TMFX.
Подберите оптимальное распределение для FEMG и TMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор