PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и FELC

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		5.72%

Correlation

The correlation between FEMG and FELC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.73

Сравнение распределения секторов FEMG и FELC

Секторы
FEMG
FELC

Промышленность

26.5%
9.6%

Технологии

24.0%
38.2%

Потребительский циклический сектор

17.4%
9.8%

Здравоохранение

12.6%
7.4%

Финансовые услуги

6.0%
12.2%

Энергетика

3.3%
3.7%

Коммунальные услуги

2.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
12.4%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.8%

Сырьевые материалы

0.7%
1.5%

Промышленность

FEMG
26.5%
FELC
9.6%

Технологии

FEMG
24.0%
FELC
38.2%

Потребительский циклический сектор

FEMG
17.4%
FELC
9.8%

Здравоохранение

FEMG
12.6%
FELC
7.4%

Финансовые услуги

FEMG
6.0%
FELC
12.2%

Энергетика

FEMG
3.3%
FELC
3.7%

Коммунальные услуги

FEMG
2.9%
FELC
1.3%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
FELC
12.4%

Недвижимость

FEMG
1.8%
FELC
1.0%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.4%
FELC
2.8%

Сырьевые материалы

FEMG
0.7%
FELC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с FBTCFEMG с QQJGFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с FELG
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FEMG vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEMG vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMGFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.78

1.59

+3.19

Просадки

Сравнение просадок FEMG и FELC

Максимальная просадка FEMG за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-18.59%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.59%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-1.91%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и FELC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.90%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

15.17%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

15.17%

-2.88%

Сравнение комиссий FEMG и FELC

FEMG берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и FELC

FEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and FELC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

FELC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for FEMG.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.18% for FELC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор