PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с FBCG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FEMG is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.40%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.78%
1 год
28.98%
3 года*
27.62%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и FBCG

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		3.75%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		4.45%

Correlation

The correlation between FEMG and FBCG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.72

Сравнение распределения секторов FEMG и FBCG

Секторы
FEMG
FBCG

Промышленность

27.7%
5.6%

Технологии

22.4%
48.9%

Потребительский циклический сектор

18.1%
17.2%

Здравоохранение

12.1%
5.6%

Финансовые услуги

6.5%
2.2%

Энергетика

3.7%
0.4%

Коммунальные услуги

2.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
17.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
1.3%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Сырьевые материалы

0.6%
0.5%

Промышленность

FEMG
27.7%
FBCG
5.6%

Технологии

FEMG
22.4%
FBCG
48.9%

Потребительский циклический сектор

FEMG
18.1%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

FEMG
12.1%
FBCG
5.6%

Финансовые услуги

FEMG
6.5%
FBCG
2.2%

Энергетика

FEMG
3.7%
FBCG
0.4%

Коммунальные услуги

FEMG
2.7%
FBCG
0.5%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
FBCG
17.1%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
FBCG
1.3%

Недвижимость

FEMG
1.6%
FBCG
0.6%

Сырьевые материалы

FEMG
0.6%
FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с PAMCFEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с FELG
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FEMG vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.03

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.20

—

FEMG vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и FBCG

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-43.56%

+38.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-5.67%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-11.42%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и FBCG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

19.84%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

26.00%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

25.79%

-9.25%

Сравнение комиссий FEMG и FBCG

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и FBCG

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and FBCG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FEMG has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.04% for FBCG.

FEMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.59% for FBCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор