PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FEMG is actively managed, while BOUT is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и BOUT

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		5.28%

Correlation

The correlation between FEMG and BOUT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.44

Сравнение распределения секторов FEMG и BOUT

Секторы
FEMG
BOUT

Промышленность

26.5%
9.7%

Технологии

24.0%
28.4%

Потребительский циклический сектор

17.4%
8.5%

Здравоохранение

12.6%
2.6%

Финансовые услуги

6.0%
22.9%

Энергетика

3.3%
3.1%

Коммунальные услуги

2.9%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

1.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.4%
9.7%

Сырьевые материалы

0.7%
9.9%

Промышленность

FEMG
26.5%
BOUT
9.7%

Технологии

FEMG
24.0%
BOUT
28.4%

Потребительский циклический сектор

FEMG
17.4%
BOUT
8.5%

Здравоохранение

FEMG
12.6%
BOUT
2.6%

Финансовые услуги

FEMG
6.0%
BOUT
22.9%

Энергетика

FEMG
3.3%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

FEMG
2.9%
BOUT
7.0%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
BOUT
2.0%

Недвижимость

FEMG
1.8%
BOUT
3.5%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.4%
BOUT
9.7%

Сырьевые материалы

FEMG
0.7%
BOUT
9.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с FBTCFEMG с QQJGFEMG с MDYGFEMG с PAMCFEMG с FELG
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SCHGBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

FEMG vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FEMG vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMGBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.78

0.41

+4.38

Просадки

Сравнение просадок FEMG и BOUT

Максимальная просадка FEMG за все время составила -3.29%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.29%

-36.75%

+33.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.01%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-12.29%

+11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и BOUT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

20.79%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

19.48%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

22.93%

-10.64%

Сравнение комиссий FEMG и BOUT

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и BOUT

FEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and BOUT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.80% for BOUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор