PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMG с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMG с BOUT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FEMG is actively managed, while BOUT is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMG charges 0.23%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности FEMG и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEMG

1 день
0.82%
1 месяц
1.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.34%
1 месяц
3.21%
С начала года
31.43%
6 месяцев
27.80%
1 год
32.74%
3 года*
16.76%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMG и BOUT

2026 (YTD)
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		3.75%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		8.31%

Correlation

The correlation between FEMG and BOUT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г.

0.56

Сравнение распределения секторов FEMG и BOUT

Секторы
FEMG
BOUT

Промышленность

27.7%
3.2%

Технологии

22.4%
33.0%

Потребительский циклический сектор

18.1%
10.8%

Здравоохранение

12.1%
6.5%

Финансовые услуги

6.5%
18.3%

Энергетика

3.7%
4.0%

Коммунальные услуги

2.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.8%

Недвижимость

1.6%
3.9%

Сырьевые материалы

0.6%
12.3%

Промышленность

FEMG
27.7%
BOUT
3.2%

Технологии

FEMG
22.4%
BOUT
33.0%

Потребительский циклический сектор

FEMG
18.1%
BOUT
10.8%

Здравоохранение

FEMG
12.1%
BOUT
6.5%

Финансовые услуги

FEMG
6.5%
BOUT
18.3%

Энергетика

FEMG
3.7%
BOUT
4.0%

Коммунальные услуги

FEMG
2.7%
BOUT
7.0%

Коммуникационные услуги

FEMG
2.7%
BOUT
3.3%

Потребительский защитный сектор

FEMG
1.7%
BOUT
4.8%

Недвижимость

FEMG
1.6%
BOUT
3.9%

Сырьевые материалы

FEMG
0.6%
BOUT
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с PAMCFEMG с BCSMFEMG с NBSMFEMG с MDYGFEMG с KOMPFEMG с JHMMFEMG с FELG
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SCHGBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с QQQ

Доходность на риск

FEMG vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMG c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEMGBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.27

—

FEMG vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMG и BOUT

Максимальная просадка FEMG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMG и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMGBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-36.98%

+32.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.76%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-2.24%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-12.29%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEMG и BOUT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMGBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.25%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.20%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

21.91%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.70%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

23.00%

-6.46%

Сравнение комиссий FEMG и BOUT

FEMG берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMG и BOUT

Дивидендная доходность FEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEMG and BOUT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEMG is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMG is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.

BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.10% for FEMG.

They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.23% for FEMG and 0.80% for BOUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMG и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор