PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMD.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMD.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEMD.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Fidelity and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEMD.L returned 23.39%/yr vs 24.90%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FEMD.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности FEMD.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMD.L показывает доходность 35.14%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 38.77%.

FEMD.L

1 день
-1.83%
1 месяц
11.02%
С начала года
35.14%
6 месяцев
35.25%
1 год
57.69%
3 года*
23.39%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
-1.64%
1 месяц
8.94%
С начала года
38.77%
6 месяцев
43.14%
1 год
73.63%
3 года*
24.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMD.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		35.14%20.67%6.74%9.89%-15.51%1.35%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.77%26.13%5.55%10.95%-8.31%2.81%

Correlation

The correlation between FEMD.L and EXCS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.80

The correlation between FEMD.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEMD.L и EXCS.L

Секторы
FEMD.L
EXCS.L

Технологии

49.5%
45.1%

Финансовые услуги

16.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.5%

Промышленность

7.1%
8.3%

Сырьевые материалы

5.2%
6.8%

Энергетика

3.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.9%

Здравоохранение

1.8%
2.2%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Недвижимость

1.2%
1.0%

Технологии

FEMD.L
49.5%
EXCS.L
45.1%

Финансовые услуги

FEMD.L
16.6%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

FEMD.L
9.6%
EXCS.L
4.5%

Промышленность

FEMD.L
7.1%
EXCS.L
8.3%

Сырьевые материалы

FEMD.L
5.2%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

FEMD.L
3.2%
EXCS.L
4.2%

Коммуникационные услуги

FEMD.L
2.3%
EXCS.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

FEMD.L
1.9%
EXCS.L
2.9%

Здравоохранение

FEMD.L
1.8%
EXCS.L
2.2%

Коммунальные услуги

FEMD.L
1.7%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

FEMD.L
1.2%
EXCS.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FEMD.L:
FEMD.L с VYMFEMD.L с FSMG.LFEMD.L с HEMC.LFEMD.L с FEMQ.LFEMD.L с E127.LFEMD.L с FSMP.LFEMD.L с FEM.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

FEMD.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMD.L
Ранг доходности на риск FEMD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMD.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMD.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
3.88

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
4.79

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.70

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

6.20

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

22.70

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMD.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMD.L на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMD.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMD.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

3.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.03

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FEMD.L и EXCS.L

Максимальная просадка FEMD.L за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMD.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-17.51%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-11.81%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-17.51%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-2.34%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-4.85%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.23%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMD.L и EXCS.L

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) имеют волатильность 8.69% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMD.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

8.66%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

16.55%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

18.88%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

15.36%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

15.36%

+2.34%

Сравнение комиссий FEMD.L и EXCS.L

FEMD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMD.L и EXCS.L

Дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		2.73%3.48%3.76%3.69%3.99%3.27%2.62%0.37%

Часто задаваемые вопросы

FEMD.L and EXCS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for FEMD.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FEMD.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMD.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор