PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMD.L с FEMQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMD.L с FEMQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L).

FEMD.L и FEMQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. FEMQ.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMD.L и FEMQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMD.L и FEMQ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		6.96%20.67%6.74%9.89%-15.51%6.86%9.56%2.24%
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		6.68%20.96%6.49%9.64%-15.02%7.70%9.31%1.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMD.L показывает доходность 6.96%, а FEMQ.L немного ниже – 6.68%.

FEMD.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.51%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.92%
3 года*
13.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

FEMQ.L

1 день
2.99%
1 месяц
-4.56%
С начала года
6.68%
6 месяцев
10.07%
1 год
28.85%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с FEMD.L:
FEMD.L с VYMFEMD.L с HEMC.LFEMD.L с FSMP.LFEMD.L с FEM.LFEMD.L с E127.LFEMD.L с FGLS.LFEMD.L с FUSS.L
Часто сравнивают с FEMQ.L:
FEMQ.L с EMIM.LFEMQ.L с EMV.LFEMQ.L с FEM.LFEMQ.L с FSED.LFEMQ.L с FGLS.LFEMQ.L с FSMP.LFEMQ.L с FUSS.L

Сравнение комиссий FEMD.L и FEMQ.L

И FEMD.L, и FEMQ.L имеют комиссию равную 0.50%.

FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

Доходность на риск

FEMD.L vs. FEMQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMD.L
Ранг доходности на риск FEMD.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMD.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FEMQ.L
Ранг доходности на риск FEMQ.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMQ.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMQ.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMQ.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMQ.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMQ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMD.L c FEMQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMD.LFEMQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.55

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

3.35

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

10.82

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMD.L vs. FEMQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMD.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMQ.L равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMD.L и FEMQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMD.LFEMQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.38

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.33

+0.05

Корреляция

Корреляция между FEMD.L и FEMQ.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMD.L и FEMQ.L

Дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как FEMQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		3.35%3.48%3.76%3.69%3.99%3.27%2.62%0.37%
FEMQ.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMD.L и FEMQ.L

Максимальная просадка FEMD.L за все время составила -27.55%, примерно равная максимальной просадке FEMQ.L в -28.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD.L и FEMQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMD.LFEMQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-28.13%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-10.91%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.31%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.05%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.16%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.72%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMD.L и FEMQ.L

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMQ.L) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что FEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMD.LFEMQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.60%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

10.52%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.99%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.33%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.22%

+0.17%