PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMD.L с HEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMD.L с HEMC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L).

FEMD.L и HEMC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMD.L - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMD.L и HEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMD.L и HEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		6.96%20.67%6.74%9.89%-0.58%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		6.17%24.74%8.89%2.36%-2.34%

Доходность по периодам

С начала года, FEMD.L показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у HEMC.L с доходностью 6.17%.

FEMD.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.51%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.92%
3 года*
13.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

HEMC.L

1 день
3.20%
1 месяц
-5.63%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.27%
1 год
30.61%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FEMD.L:
FEMD.L с VYMFEMD.L с FEMQ.LFEMD.L с FSMP.LFEMD.L с FEM.LFEMD.L с E127.LFEMD.L с FGLS.LFEMD.L с FUSS.L
Часто сравнивают с HEMC.L:
HEMC.L с EMIM.LHEMC.L с VOOHEMC.L с HMEF.LHEMC.L с VFEG.LHEMC.L с XDEM.DEHEMC.L с XMMS.LHEMC.L с EMDV.L

Сравнение комиссий FEMD.L и HEMC.L

FEMD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEMC.L в 0.15%.

FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

FEMD.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMD.L
Ранг доходности на риск FEMD.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMD.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMD.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMD.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMD.LHEMC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.83

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.37

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.88

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

10.07

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMD.L vs. HEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMD.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEMC.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMD.L и HEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMD.LHEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.68

-0.30

Корреляция

Корреляция между FEMD.L и HEMC.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMD.L и HEMC.L

Дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FEMD.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF		3.35%3.48%3.76%3.69%3.99%3.27%2.62%0.37%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMD.L и HEMC.L

Максимальная просадка FEMD.L за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD.L и HEMC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMD.LHEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.55%

-15.14%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.46%

-10.83%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-7.53%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-4.36%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.10%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMD.L и HEMC.L

Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) составляет 5.92%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FEMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMD.LHEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.02%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.65%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

16.69%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

14.92%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

14.92%

+2.47%