Сравнение FEM.L с JRDM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L).
FEM.L и JRDM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. JRDM.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и JRDM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM.L и JRDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | -2.38% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 7.40% | 25.58% | 8.51% | 1.38% | -11.33% | -0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у JRDM.L с доходностью 7.40%.
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
JRDM.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM.L и JRDM.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JRDM.L в 0.30%.
Доходность на риск
FEM.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
JRDM.L
Сравнение FEM.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM.L | JRDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.93 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.50 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.14 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 10.81 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.93 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FEM.L и JRDM.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и JRDM.L
FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRDM.L JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 2.00% | 1.94% | 2.24% | 2.42% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и JRDM.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки JRDM.L в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и JRDM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -23.95% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.15% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -7.16% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -9.59% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.05% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и JRDM.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.83%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM.L | JRDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.09% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.58% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.82% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 16.01% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.01% | +2.70% |