Сравнение FELV с MFVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).
FELV и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FELV и MFVL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.71% | 1.15% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -2.48% | 1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.48%.
FELV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELV и MFVL
FELV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Доходность на риск
FELV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
FELV
MFVL
Сравнение FELV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | -0.31 | +1.61 |
Корреляция
Корреляция между FELV и MFVL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и MFVL
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.70% | 1.67% | 2.02% | 0.04% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FELV и MFVL
Максимальная просадка FELV за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и MFVL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -6.49% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.05% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -1.47% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и MFVL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 11.71% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 11.71% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 11.71% | +1.86% |