Сравнение FELIX с NWJCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и NWJCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и NWJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 1.42% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у NWJCX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции NWJCX по среднегодовой доходности: 30.89% против 17.47% соответственно.
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
NWJCX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и NWJCX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.
Доходность на риск
FELIX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск
FELIX
NWJCX
Сравнение FELIX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | NWJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.27 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.86 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.27 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 9.19 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.27 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.76 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и NWJCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и NWJCX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности NWJCX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 4.26% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и NWJCX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и NWJCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -31.31% | -39.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -12.75% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -31.31% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -31.31% | -14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.88% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -5.17% | -16.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.15% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и NWJCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 7.82% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 14.27% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.18% | 22.74% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 21.44% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 21.37% | +13.04% |