PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELCX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELCX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELCX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both funds - FELCX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, FELCX returned 41.93%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELCX charges 1.76%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности FELCX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELCX показывает доходность 85.11%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

FELCX

1 день
0.49%
1 месяц
23.57%
С начала года
85.11%
6 месяцев
83.35%
1 год
163.44%
3 года*
62.56%
5 лет*
41.93%
10 лет*
36.26%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELCX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		85.11%43.80%42.66%73.83%-35.56%56.29%42.50%18.48%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between FELCX and AVDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.56

The correlation between FELCX and AVDV shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FELCX и AVDV

Секторы
FELCX
AVDV

Технологии

100.0%
6.4%

Сырьевые материалы

-

22.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

10.8%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

2.1%

Промышленность

-

21.3%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

FELCX
100.0%
AVDV
6.4%

Сырьевые материалы

FELCX

-

AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

FELCX

-

AVDV
2.0%

Потребительский циклический сектор

FELCX

-

AVDV
14.4%

Потребительский защитный сектор

FELCX

-

AVDV
3.4%

Энергетика

FELCX

-

AVDV
10.8%

Финансовые услуги

FELCX

-

AVDV
13.7%

Здравоохранение

FELCX

-

AVDV
2.1%

Промышленность

FELCX

-

AVDV
21.3%

Недвижимость

FELCX

-

AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

FELCX

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FELCX:
FELCX с FELAXFELCX с FSELXFELCX с FXAIXFELCX с FELTXFELCX с FIKGXFELCX с FNILXFELCX с FLCOX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

FELCX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELCX
Ранг доходности на риск FELCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELCX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELCX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELCX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.24
2.87

+2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
3.80

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.52

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.55

3.38

+8.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.90

13.70

+31.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELCX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELCX на текущий момент составляет 5.24, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELCX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24

2.87

+2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.80

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.80

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FELCX и AVDV

Максимальная просадка FELCX за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELCX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-43.01%

-29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-13.19%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.53%

-14.17%

-22.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-28.08%

-18.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-6.77%

-16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.24%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FELCX и AVDV

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.87%

4.79%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

13.07%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

15.54%

+16.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

17.29%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

19.72%

+14.97%

Сравнение комиссий FELCX и AVDV

FELCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELCX и AVDV

Дивидендная доходность FELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		4.51%8.35%8.97%4.24%4.07%4.95%5.13%0.93%22.41%10.39%0.14%11.27%

Часто задаваемые вопросы

FELCX and AVDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELCX has higher volatility (11.87%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, FELCX dropped -72.55% vs AVDV's -43.01%.

FELCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.24 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELCX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор