PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEKFX с SHXPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEKFX с SHXPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEKFX (Fidelity Equity-Income K6 Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. FEKFX charges 0.34%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.

Доходность

Сравнение доходности FEKFX и SHXPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEKFX

1 день
-0.36%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.33%
6 месяцев
9.51%
1 год
22.22%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

SHXPX

1 день
-0.13%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEKFX и SHXPX

2026 (YTD)
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		-0.46%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.32%

Correlation

The correlation between FEKFX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income K6 Fund

American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с FEQIXFEKFX с SCHFFEKFX с DLNFEKFX с DGRO
Часто сравнивают с SHXPX:
SHXPX с SPUSSHXPX с VONGSHXPX с AADEXSHXPX с AADBXSHXPX с ADNPXSHXPX с AHLPXSHXPX с AAIEX

Доходность на риск

FEKFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SHXPX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEKFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEKFXSHXPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEKFX vs. SHXPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEKFXSHXPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

8.85

-8.09

Просадки

Сравнение просадок FEKFX и SHXPX

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и SHXPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEKFXSHXPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-0.13%

-33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.13%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-0.03%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEKFX и SHXPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEKFXSHXPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.52%

2.95%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

2.95%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

2.95%

+14.06%

Сравнение комиссий FEKFX и SHXPX

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEKFX и SHXPX

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.88%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%
SHXPX
American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEKFX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEKFX и SHXPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор