PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIKX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEIKX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FEIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FEIKX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEIKX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		3.22%19.05%15.42%10.72%-5.02%24.61%6.86%28.02%-10.43%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FEIKX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FEIKX

1 день
1.86%
1 месяц
-4.54%
С начала года
3.22%
6 месяцев
7.13%
1 год
18.94%
3 года*
16.00%
5 лет*
11.03%
10 лет*
11.72%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income Fund Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FEIKX:
FEIKX с SCHDFEIKX с FSKAXFEIKX с SPYFEIKX с FEQIXFEIKX с FLCSXFEIKX с LEXCXFEIKX с RIDAX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FEIKX и FZROX

FEIKX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FEIKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIKX
Ранг доходности на риск FEIKX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIKX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIKX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIKX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIKX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIKXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.50

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.28

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIKX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIKX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIKX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIKXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.98

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между FEIKX и FZROX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIKX и FZROX

Дивидендная доходность FEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIKX
Fidelity Equity-Income Fund Class K		4.89%4.74%5.60%4.35%4.65%9.99%3.46%7.26%9.87%6.37%4.40%12.30%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEIKX и FZROX

Максимальная просадка FEIKX за все время составила -57.64%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIKX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEIKXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.64%

-34.96%

-22.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.44%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-25.12%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-6.16%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-5.61%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.58%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIKX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income Fund Class K (FEIKX) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEIKXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.52%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

9.81%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

18.68%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.45%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

20.28%

-4.78%