PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEHIX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEHIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHIX
First Eagle High Income Fund		-0.47%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции FEHIX уступали акциям SGOIX по среднегодовой доходности: 4.74% против 8.31% соответственно.

FEHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-2.33%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.74%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с MISHXFEHIX с FXIEXFEHIX с SPYFEHIX с FXNAXFEHIX с SVARX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий FEHIX и SGOIX

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
FEHIX
First Eagle High Income Fund

Доходность на риск

FEHIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

2.21

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

2.80

-3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.44

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.59

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

10.79

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.21

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между FEHIX и SGOIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и SGOIX

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		5.63%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и SGOIX

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEHIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-35.54%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-11.35%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-21.39%

+8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-24.79%

+8.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-8.91%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.57%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.72%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и SGOIX

Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 1.64%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEHIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

6.40%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

9.85%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

13.64%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

11.77%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

11.37%

-6.41%