PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEHIX с FESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEHIX с FESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).

FEHIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 19 нояб. 2007 г.. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности FEHIX и FESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEHIX и FESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEHIX
First Eagle High Income Fund		-0.47%-0.69%11.47%8.46%-8.46%3.50%7.33%8.61%-0.40%4.62%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		1.53%30.64%10.94%11.92%-7.17%11.35%7.50%19.26%-9.13%12.62%

Доходность по периодам

С начала года, FEHIX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FESGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции FEHIX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 4.74% против 9.07% соответственно.

FEHIX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.17%
1 год
-2.33%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.74%

FESGX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.80%
С начала года
1.53%
6 месяцев
6.62%
1 год
24.12%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle High Income Fund

First Eagle Global Fund Class C

Часто сравнивают с FEHIX:
FEHIX с ORNAXFEHIX с NVHIXFEHIX с MISHXFEHIX с FXIEXFEHIX с SPYFEHIX с FXNAXFEHIX с SVARX
Часто сравнивают с FESGX:
FESGX с LVHIFESGX с RAPZXFESGX с PFADXFESGX с JNSMXFESGX с LFMIXFESGX с GBFFXFESGX с PDRDX

Сравнение комиссий FEHIX и FESGX

FEHIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.

FESGX
First Eagle Global Fund Class C
FEHIX
First Eagle High Income Fund

Доходность на риск

FEHIX vs. FESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEHIX
Ранг доходности на риск FEHIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEHIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEHIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEHIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEHIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEHIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FESGX
Ранг доходности на риск FESGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEHIX c FESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle High Income Fund (FEHIX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEHIXFESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.80

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

2.44

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.36

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.31

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.37

9.50

-9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEHIX vs. FESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEHIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FESGX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEHIX и FESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEHIXFESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.80

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между FEHIX и FESGX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEHIX и FESGX

Дивидендная доходность FEHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности FESGX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEHIX
First Eagle High Income Fund		5.63%5.92%5.17%4.40%5.00%3.87%4.32%4.40%5.56%5.22%6.09%7.53%
FESGX
First Eagle Global Fund Class C		9.04%9.18%4.84%2.85%4.25%5.44%1.61%4.69%5.71%3.61%4.48%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FEHIX и FESGX

Максимальная просадка FEHIX за все время составила -29.59%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEHIX и FESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEHIXFESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.59%

-37.54%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.66%

-10.58%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.56%

-20.00%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.14%

-27.77%

+11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-8.47%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.53%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.57%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FEHIX и FESGX

Текущая волатильность для First Eagle High Income Fund (FEHIX) составляет 1.64%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FEHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEHIXFESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.40%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

9.09%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

13.54%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

11.91%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

12.46%

-7.50%