PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGOX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGOX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGOX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGOX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		8.71%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		11.25%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, FEGOX показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 11.25%. За последние 10 лет акции FEGOX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 15.37% против 16.93% соответственно.

FEGOX

1 день
6.17%
1 месяц
-18.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
24.50%
1 год
87.48%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.37%

USAGX

1 день
4.70%
1 месяц
-9.34%
С начала года
11.25%
6 месяцев
25.65%
1 год
106.23%
3 года*
44.44%
5 лет*
23.53%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class C

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FSAGXFEGOX с SGGDXFEGOX с OPGSXFEGOX с CEFFEGOX с FGADX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий FEGOX и USAGX

FEGOX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии USAGX в 1.12%.

FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund

Доходность на риск

FEGOX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGOX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGOXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.44

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.63

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.54

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

12.90

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGOX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGOX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAGX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGOX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGOXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.73

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.20

+0.12

Корреляция

Корреляция между FEGOX и USAGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGOX и USAGX

Дивидендная доходность FEGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности USAGX в 0.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.64%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.22%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FEGOX и USAGX

Максимальная просадка FEGOX за все время составила -71.67%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGOX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGOXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.67%

-80.89%

+9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.69%

-30.12%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-45.72%

+11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-51.03%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-16.74%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-43.17%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

8.26%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGOX и USAGX

First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеют волатильность 15.59% и 16.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGOXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

16.37%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

35.88%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

43.38%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

32.21%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

32.83%

-5.62%