PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGOX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGOX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности FEGOX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGOX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		8.71%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		2.54%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, FEGOX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции FEGOX превзошли акции SGIIX по среднегодовой доходности: 15.37% против 10.26% соответственно.

FEGOX

1 день
6.17%
1 месяц
-18.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
24.50%
1 год
87.48%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.37%

SGIIX

1 день
0.74%
1 месяц
-4.54%
С начала года
2.54%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.96%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.39%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class C

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FSAGXFEGOX с SGGDXFEGOX с OPGSXFEGOX с CEFFEGOX с FGADX
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий FEGOX и SGIIX

FEGOX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

FEGOX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGOX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGOXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.95

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.62

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.52

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

10.17

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGOX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGOX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGOX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGOXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.95

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.96

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.91

-0.59

Корреляция

Корреляция между FEGOX и SGIIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGOX и SGIIX

Дивидендная доходность FEGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SGIIX в 9.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.64%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.37%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FEGOX и SGIIX

Максимальная просадка FEGOX за все время составила -71.67%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGOX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGOXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.67%

-37.03%

-34.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.69%

-10.52%

-16.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-19.42%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-27.64%

-15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-7.71%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-3.71%

-27.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.60%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGOX и SGIIX

First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что FEGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGOXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

4.97%

+10.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

9.12%

+23.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

13.55%

+25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

11.90%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

12.46%

+14.75%