PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGIX с SGOVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGIX с SGOVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGIX (First Eagle Gold Fund Class I) and SGOVX (First Eagle Overseas Fund) are both mutual funds - FEGIX is a Precious Metals fund managed by First Eagle, while SGOVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, FEGIX returned 13.87%/yr vs 8.22%/yr for SGOVX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGIX charges 0.96%/yr vs 1.16%/yr for SGOVX.

Доходность

Сравнение доходности FEGIX и SGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SGOVX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции FEGIX превзошли акции SGOVX по среднегодовой доходности: 13.87% против 8.22% соответственно.

FEGIX

1 день
-2.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
1.66%
6 месяцев
8.86%
1 год
54.37%
3 года*
37.04%
5 лет*
19.25%
10 лет*
13.87%

SGOVX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.59%
С начала года
9.61%
6 месяцев
11.70%
1 год
27.99%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.69%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGIX и SGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.66%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		9.61%38.69%6.16%10.41%-8.07%4.94%6.95%17.60%-10.26%14.06%

Correlation

The correlation between FEGIX and SGOVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2003 г.

0.53

The correlation between FEGIX and SGOVX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class I

First Eagle Overseas Fund

Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с IAUFEGIX с PCRIXFEGIX с FBGRXFEGIX с FEAMX
Часто сравнивают с SGOVX:
SGOVX с VXUSSGOVX с SCHDSGOVX с VOOSGOVX с TBGVXSGOVX с HFXISGOVX с AGGSGOVX с SGENX

Доходность на риск

FEGIX vs. SGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SGOVX
Ранг доходности на риск SGOVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGIX c SGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и First Eagle Overseas Fund (SGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGIXSGOVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.36

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.09

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.53

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

8.59

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGIX vs. SGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа SGOVX равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и SGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGIXSGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.36

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.88

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FEGIX и SGOVX

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки SGOVX в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и SGOVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGIXSGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-35.68%

-34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-11.38%

-15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.66%

-11.38%

-15.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-21.68%

-12.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-24.85%

-16.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.47%

-3.78%

-19.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.73%

-4.46%

-24.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

3.34%

+6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGIX и SGOVX

First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с First Eagle Overseas Fund (SGOVX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGIXSGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

3.50%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.36%

10.26%

+22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.26%

12.20%

+26.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

11.89%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

11.42%

+15.78%

Сравнение комиссий FEGIX и SGOVX

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SGOVX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGIX и SGOVX

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SGOVX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.17%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOVX
First Eagle Overseas Fund		7.73%8.47%8.43%2.24%3.62%5.76%0.21%5.54%3.05%3.40%3.59%1.32%

Часто задаваемые вопросы

FEGIX and SGOVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGIX has higher volatility (11.81%) compared to SGOVX (3.50%). In terms of maximum drawdown, FEGIX dropped -70.38% vs SGOVX's -35.68%.

SGOVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGIX и SGOVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор