PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGIX с SGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGIX с SGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX).

FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGIX и SGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGIX и SGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		8.98%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%

Доходность по периодам

С начала года, FEGIX показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у SGENX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FEGIX превзошли акции SGENX по среднегодовой доходности: 16.56% против 9.90% соответственно.

FEGIX

1 день
6.19%
1 месяц
-17.95%
С начала года
8.98%
6 месяцев
25.11%
1 год
89.33%
3 года*
38.69%
5 лет*
23.67%
10 лет*
16.56%

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class I

First Eagle Global Fund Class A

Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX
Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX

Сравнение комиссий FEGIX и SGENX

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SGENX в 1.11%.

SGENX
First Eagle Global Fund Class A
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

FEGIX vs. SGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGIX c SGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и First Eagle Global Fund Class A (SGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGIXSGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.87

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.52

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.39

2.41

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.40

9.92

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGIX vs. SGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGENX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и SGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGIXSGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.87

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.97

-0.61

Корреляция

Корреляция между FEGIX и SGENX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGIX и SGENX

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SGENX в 9.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.10%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%

Просадки

Сравнение просадок FEGIX и SGENX

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки SGENX в -37.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и SGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGIXSGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-37.60%

-32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-10.53%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-19.57%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-27.68%

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.95%

-8.40%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-3.42%

-25.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.56%

+4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGIX и SGENX

First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с First Eagle Global Fund Class A (SGENX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGIXSGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

5.41%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

9.10%

+23.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.97%

13.55%

+25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

11.91%

+16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

12.46%

+14.77%