PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGIX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGIX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGIX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGIX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		2.63%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, FEGIX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции FEGIX превзошли акции PCLIX по среднегодовой доходности: 15.86% против 13.29% соответственно.

FEGIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-22.39%
С начала года
2.63%
6 месяцев
19.07%
1 год
78.51%
3 года*
35.94%
5 лет*
22.88%
10 лет*
15.86%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class I

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий FEGIX и PCLIX

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

FEGIX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGIX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGIXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.83

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.38

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.13

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

8.68

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGIX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGIXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.17

+0.18

Корреляция

Корреляция между FEGIX и PCLIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGIX и PCLIX

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.16%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок FEGIX и PCLIX

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGIXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-66.60%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-10.90%

-15.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-21.59%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-51.78%

+9.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.73%

0.00%

-22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-24.39%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

3.93%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGIX и PCLIX

First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGIXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

10.48%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.49%

14.76%

+17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

18.95%

+19.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

19.13%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

40.53%

-13.37%