PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGIX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGIX с BRCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

FEGIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 31 авг. 1993 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGIX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGIX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		2.63%128.89%10.57%7.24%-1.31%-7.54%30.00%38.98%-15.69%8.44%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		27.94%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, FEGIX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 27.94%. За последние 10 лет акции FEGIX превзошли акции BRCAX по среднегодовой доходности: 15.86% против 8.46% соответственно.

FEGIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-22.39%
С начала года
2.63%
6 месяцев
19.07%
1 год
78.51%
3 года*
35.94%
5 лет*
22.88%
10 лет*
15.86%

BRCAX

1 день
0.84%
1 месяц
11.88%
С начала года
27.94%
6 месяцев
36.77%
1 год
42.90%
3 года*
16.42%
5 лет*
13.17%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class I

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с FEGIX:
FEGIX с SGIIXFEGIX с SGGDXFEGIX с FGDLFEGIX с PCRIXFEGIX с IAUFEGIX с FCNTXFEGIX с FBGRX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с SRUUFBRCAX с BCSKX

Сравнение комиссий FEGIX и BRCAX

FEGIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I

Доходность на риск

FEGIX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGIX
Ранг доходности на риск FEGIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGIX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGIXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.58

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.11

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

4.74

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.00

15.98

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGIX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRCAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGIX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGIXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.85

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.18

Корреляция

Корреляция между FEGIX и BRCAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGIX и BRCAX

Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности BRCAX в 10.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEGIX
First Eagle Gold Fund Class I		1.16%1.19%5.31%1.08%0.00%1.19%1.48%0.09%0.00%0.00%0.00%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.95%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%

Просадки

Сравнение просадок FEGIX и BRCAX

Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGIXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-60.98%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-9.22%

-17.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-20.66%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-38.44%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.73%

-0.12%

-22.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-28.81%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.74%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGIX и BRCAX

First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGIXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

7.20%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.49%

14.88%

+17.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

17.16%

+21.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

15.64%

+12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

14.27%

+12.89%