PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

FEGE и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и DFRA

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%6.64%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с CDCDFRA с GCOWDFRA с PRF

Сравнение комиссий FEGE и DFRA

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

FEGE vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEDFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.87

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.28

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.12

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

4.52

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.87

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.73

+1.15

Корреляция

Корреляция между FEGE и DFRA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и DFRA

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и DFRA

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-19.35%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-14.67%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-5.53%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.91%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.63%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и DFRA

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 5.59%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.81%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.88%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

18.56%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.59%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.59%

-2.72%