Сравнение FEDM с RAVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI).
FEDM и RAVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FEDM и RAVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDM и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.51% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.87% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 0.72%.
FEDM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDM и RAVI
FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RAVI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEDM vs. RAVI — Ранг доходности на риск
FEDM
RAVI
Сравнение FEDM c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDM | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 8.51 | -7.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 14.39 | -12.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.85 | -2.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 12.00 | -10.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 77.37 | -70.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDM | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 8.51 | -7.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.99 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между FEDM и RAVI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и RAVI
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности RAVI в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.98% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок FEDM и RAVI
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и RAVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDM | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -3.72% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -0.36% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | 0.00% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -0.18% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 0.06% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и RAVI
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDM | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 0.16% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 0.28% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 0.51% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 1.41% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 1.29% | +15.11% |