Сравнение FEDIX с SIVLX
FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) and SIVLX (Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, FEDIX returned 8.76%/yr vs 9.97%/yr for SIVLX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDIX charges 1.19%/yr vs 1.05%/yr for SIVLX.
Доходность
Сравнение доходности FEDIX и SIVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDIX показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у SIVLX с доходностью 9.13%.
FEDIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.95%
SIVLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEDIX и SIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 20.02% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | -11.82% | 6.67% | 16.93% | 19.64% | -18.89% | 35.55% |
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 9.13% | 37.79% | -3.34% | 13.38% | -0.74% | 10.05% | 4.05% | 21.98% | -13.91% | 23.02% |
Correlation
The correlation between FEDIX and SIVLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between FEDIX and SIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDIX vs. SIVLX — Ранг доходности на риск
FEDIX
SIVLX
Сравнение FEDIX c SIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDIX | SIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.49 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.37 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | 7.92 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDIX | SIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.46 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.78 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FEDIX и SIVLX
Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и SIVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDIX | SIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -33.09% | -9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -12.51% | +2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | -12.51% | -4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -16.39% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -5.80% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -5.60% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.73% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDIX и SIVLX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDIX | SIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 3.81% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 10.37% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 12.04% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 11.75% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 12.60% | +3.14% |
Сравнение комиссий FEDIX и SIVLX
FEDIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SIVLX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDIX и SIVLX
Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SIVLX в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 3.91% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
SIVLX Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class | 4.63% | 5.05% | 4.23% | 2.93% | 1.70% | 3.56% | 1.38% | 3.06% | 3.30% | 3.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEDIX and SIVLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEDIX has higher volatility (4.37%) compared to SIVLX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FEDIX dropped -42.98% vs SIVLX's -33.09%.
FEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDIX и SIVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор