PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDGX с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDGX с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

FEDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDGX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDGX и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		5.82%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%35.93%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		5.44%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Доходность по периодам

С начала года, FEDGX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FEDGX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 8.65% против 10.88% соответственно.

FEDGX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.17%
С начала года
5.82%
6 месяцев
11.14%
1 год
35.35%
3 года*
14.48%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.65%

FEMSX

1 день
3.55%
1 месяц
-8.32%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.54%
1 год
38.82%
3 года*
19.32%
5 лет*
4.35%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с VOTFEDGX с CNWIXFEDGX с FEDAXFEDGX с FIMKXFEDGX с SIVLXFEDGX с DEMAX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с VWOFEMSX с FTIHXFEMSX с FSPSXFEMSX с FPADXFEMSX с SPEMFEMSX с AIA

Сравнение комиссий FEDGX и FEMSX

FEDGX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FEDGX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDGX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDGXFEMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.08

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

2.68

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.89

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

11.41

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDGX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDGX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDGX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDGXFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между FEDGX и FEMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDGX и FEMSX

Дивидендная доходность FEDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FEMSX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.60%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%0.00%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		2.32%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%

Просадки

Сравнение просадок FEDGX и FEMSX

Максимальная просадка FEDGX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDGX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDGXFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-44.16%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-13.42%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-41.64%

+13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-44.16%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-10.35%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-13.52%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.40%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDGX и FEMSX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) составляет 6.74%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что FEDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDGXFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

10.41%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

14.73%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

19.16%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

18.65%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

19.13%

-3.48%