Сравнение FEDDX с FPBFX
FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) and FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) are both mutual funds - FEDDX is a Emerging Markets Equities fund managed by Fidelity, while FPBFX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FEDDX returned 10.95%/yr vs 13.32%/yr for FPBFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FEDDX charges 1.19%/yr vs 1.04%/yr for FPBFX.
Доходность
Сравнение доходности FEDDX и FPBFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDDX показывает доходность 20.05%, что значительно ниже, чем у FPBFX с доходностью 31.60%. За последние 10 лет акции FEDDX уступали акциям FPBFX по среднегодовой доходности: 10.95% против 13.32% соответственно.
FEDDX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.95%
FPBFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 31.60%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 62.32%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам FEDDX и FPBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 20.05% | 31.90% | -3.68% | 20.76% | -11.83% | 6.65% | 16.96% | 19.60% | -18.90% | 36.59% |
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 31.60% | 37.15% | 9.26% | 14.07% | -23.71% | 2.28% | 32.92% | 32.21% | -18.08% | 40.06% |
Correlation
The correlation between FEDDX and FPBFX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г. | 0.80 |
The correlation between FEDDX and FPBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDDX vs. FPBFX — Ранг доходности на риск
FEDDX
FPBFX
Сравнение FEDDX c FPBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDDX | FPBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 5.10 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 19.55 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDDX | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 3.15 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.45 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FEDDX и FPBFX
Максимальная просадка FEDDX за все время составила -42.95%, что меньше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDDX и FPBFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDDX | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.95% | -69.06% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -12.25% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -19.48% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -37.97% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.95% | -39.85% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -17.58% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.19% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDDX и FPBFX
Текущая волатильность для Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что FEDDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDDX | FPBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.84% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 15.96% | -5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 19.87% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 19.09% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 17.69% | -1.95% |
Сравнение комиссий FEDDX и FPBFX
FEDDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FPBFX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDDX и FPBFX
Дивидендная доходность FEDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности FPBFX в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 3.87% | 4.65% | 3.99% | 2.05% | 1.69% | 11.90% | 0.59% | 1.05% | 1.88% | 1.50% | 1.36% | 0.81% |
FPBFX Fidelity Pacific Basin Fund | 6.23% | 8.19% | 5.99% | 5.36% | 8.76% | 14.97% | 4.45% | 0.75% | 10.88% | 4.36% | 2.38% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
FEDDX and FPBFX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPBFX has higher volatility (5.84%) compared to FEDDX (4.39%). In terms of maximum drawdown, FEDDX dropped -42.95% vs FPBFX's -69.06%.
FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDDX и FPBFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор