PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDCX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDCX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDCX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		-1.01%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FEDCX превзошли акции DLENX по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.75% соответственно.

FEDCX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.61%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.29%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с VWOBFEDCX с EMBFEDCX с FBIIXFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий FEDCX и DLENX

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

FEDCX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDCX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDCXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.54

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

1.94

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.40

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

5.96

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDCX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DLENX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDCXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.54

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.81

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.92

-0.20

Корреляция

Корреляция между FEDCX и DLENX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и DLENX

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.51%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и DLENX

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, примерно равная максимальной просадке DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDCXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-25.64%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-2.77%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-25.64%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.00%

-25.64%

-0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-2.16%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.65%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.65%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и DLENX

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDCXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.67%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.39%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

2.61%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

4.57%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

4.66%

+1.93%