PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDCX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDCX с DBLLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDCX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		-1.01%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции FEDCX превзошли акции DBLLX по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.60% соответственно.

FEDCX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.61%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.29%

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с VWOBFEDCX с EMBFEDCX с FBIIXFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий FEDCX и DBLLX

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DBLLX в 0.59%.

DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

FEDCX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDCX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDCXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.53

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

4.86

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.17

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.81

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

19.46

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDCX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDCXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.53

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.69

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.89

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.67

-0.95

Корреляция

Корреляция между FEDCX и DBLLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и DBLLX

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности DBLLX в 5.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.51%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и DBLLX

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDCXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-10.13%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-1.35%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-10.13%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.00%

-10.13%

-15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-1.13%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-1.31%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.26%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и DBLLX

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDCXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.38%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.78%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

1.45%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

1.93%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

1.90%

+4.69%