PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDCX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDCX с DBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).

FEDCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мар. 2011 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDCX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDCX и DBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		-1.01%14.91%7.39%11.92%-16.08%-1.28%4.78%10.50%-4.55%10.59%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		-1.32%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, FEDCX показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции FEDCX превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 4.29% против 3.98% соответственно.

FEDCX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
2.49%
1 год
10.61%
3 года*
10.40%
5 лет*
3.39%
10 лет*
4.29%

DBLEX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.26%
1 год
4.01%
3 года*
7.69%
5 лет*
1.75%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с FEDCX:
FEDCX с VGAVXFEDCX с VWOBFEDCX с EMBFEDCX с FBIIXFEDCX с FSKAXFEDCX с FAPDXFEDCX с FSHNX
Часто сравнивают с DBLEX:
DBLEX с DBSCXDBLEX с PELBXDBLEX с EMBDBLEX с AGEPXDBLEX с GMOQXDBLEX с PFUMXDBLEX с VEMBX

Сравнение комиссий FEDCX и DBLEX

FEDCX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.

DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

FEDCX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDCX
Ранг доходности на риск FEDCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDCX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDCX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDCX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDCXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.62

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.08

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.50

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

6.46

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDCX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDCX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DBLEX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDCX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDCXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.62

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.97

-0.26

Корреляция

Корреляция между FEDCX и DBLEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDCX и DBLEX

Дивидендная доходность FEDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности DBLEX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDCX
Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund		5.51%5.97%5.18%5.55%3.84%3.81%4.99%5.89%6.08%7.33%7.03%5.61%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund		5.14%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок FEDCX и DBLEX

Максимальная просадка FEDCX за все время составила -26.00%, примерно равная максимальной просадке DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDCX и DBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDCXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.00%

-25.43%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-2.77%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-25.43%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.00%

-25.43%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-2.14%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.52%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.64%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDCX и DBLEX

Fidelity Series Emerging Markets Debt Fund (FEDCX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что FEDCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDCXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.71%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

1.46%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

2.63%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

4.53%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

4.66%

+1.93%