Сравнение FEBZ с PMJN
FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds. FEBZ is passively managed, while PMJN is actively managed. Over the past year, FEBZ returned 20.13% vs 6.52% for PMJN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FEBZ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности FEBZ и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBZ показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у PMJN с доходностью 2.33%.
FEBZ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBZ и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 7.99% | 11.77% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.33% | 4.21% |
Correlation
The correlation between FEBZ and PMJN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between FEBZ and PMJN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBZ vs. PMJN — Ранг доходности на риск
FEBZ
PMJN
Сравнение FEBZ c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBZ | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.97 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 5.69 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 37.72 | -25.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBZ | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 3.75 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 3.81 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок FEBZ и PMJN
Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBZ | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -1.15% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -1.15% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.11% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -0.08% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.17% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBZ и PMJN
TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FEBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBZ | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 0.19% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 1.42% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 1.75% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 1.75% | +10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 1.75% | +10.60% |
Сравнение комиссий FEBZ и PMJN
FEBZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBZ и PMJN
Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 2.96% | 3.20% | 3.88% | 6.81% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEBZ and PMJN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEBZ has higher volatility (2.29%) compared to PMJN (0.19%). In terms of maximum drawdown, FEBZ dropped -17.50% vs PMJN's -1.15%.
On 1-year performance, FEBZ leads with 20.13% vs 6.52% for PMJN. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBZ has performed better with a 20.13% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for FEBZ.
FEBZ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for PMJN.
They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for FEBZ and 0.50% for PMJN.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBZ и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор