Сравнение FEBZ с KFEB
FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. FEBZ is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, FEBZ returned 20.13% vs 24.53% for KFEB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEBZ и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBZ показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 11.46%.
FEBZ
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBZ и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 7.99% | 11.35% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 11.46% | 8.76% |
Correlation
The correlation between FEBZ and KFEB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between FEBZ and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBZ vs. KFEB — Ранг доходности на риск
FEBZ
KFEB
Сравнение FEBZ c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBZ | KFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.25 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 15.46 | -3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBZ | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FEBZ и KFEB
Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBZ | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -14.16% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -5.80% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.57% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -2.33% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.59% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBZ и KFEB
TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) имеют волатильность 2.29% и 2.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBZ | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 2.41% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 7.71% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 10.99% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 13.27% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 13.27% | -0.92% |
Сравнение комиссий FEBZ и KFEB
И FEBZ, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBZ и KFEB
Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEBZ TrueShares Structured Outcome (February) ETF | 2.96% | 3.20% | 3.88% | 6.81% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEBZ and KFEB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KFEB has higher volatility (2.41%) compared to FEBZ (2.29%). In terms of maximum drawdown, FEBZ dropped -17.50% vs KFEB's -14.16%.
On 1-year performance, KFEB leads with 24.53% vs 20.13% for FEBZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, FEBZ has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 24.53% return vs 20.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBZ and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.
FEBZ has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for KFEB.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
KFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBZ и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор