PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBZ с BILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBZ с BILS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEBZ (TrueShares Structured Outcome (February) ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - FEBZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Index, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEBZ returned 11.22%/yr vs 3.29%/yr for BILS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. FEBZ charges 0.79%/yr vs 0.14%/yr for BILS.

Доходность

Сравнение доходности FEBZ и BILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBZ показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.40%.

FEBZ

1 день
-0.49%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.99%
6 месяцев
7.75%
1 год
20.13%
3 года*
15.79%
5 лет*
11.22%
10 лет*
—

BILS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBZ и BILS

2026 (YTD)20252024202320222021
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF		7.99%12.97%16.88%20.65%-10.32%20.51%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.40%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.09%

Correlation

The correlation between FEBZ and BILS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (February) ETF

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с FEBZ:
FEBZ с QMARFEBZ с JULZFEBZ с APRZFEBZ с FBUFFEBZ с PQAPFEBZ с JANZFEBZ с CPSM
Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с SHYBILS с XBIL

Доходность на риск

FEBZ vs. BILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBZ
Ранг доходности на риск FEBZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBZ c BILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBZBILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
16.80

-14.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
100.82

-97.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

42.08

-40.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

129.91

-127.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

1,442.41

-1,430.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBZ vs. BILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBZ на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа BILS равного 16.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBZ и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBZBILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

16.80

-14.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

10.79

-9.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

9.79

-8.79

Просадки

Сравнение просадок FEBZ и BILS

Максимальная просадка FEBZ за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBZ и BILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBZBILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-0.41%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-0.03%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-0.04%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-0.38%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.01%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-0.04%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.00%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBZ и BILS

TrueShares Structured Outcome (February) ETF (FEBZ) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FEBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBZBILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.06%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

0.14%

+6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

0.23%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

0.31%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.35%

0.30%

+12.05%

Сравнение комиссий FEBZ и BILS

FEBZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBZ и BILS

Дивидендная доходность FEBZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности BILS в 3.81%

ПозицияTTM2025202420232022
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%
FEBZ
TrueShares Structured Outcome (February) ETF		2.96%3.20%3.88%6.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEBZ and BILS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEBZ has higher volatility (2.29%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, FEBZ dropped -17.50% vs BILS's -0.41%.

On 5-year performance, FEBZ leads with 11.22% vs 3.29% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FEBZ has performed better with a 11.22% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.79% for FEBZ.

BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.96% for FEBZ.

FEBZ is categorized as Defined Outcome, while BILS is Ultrashort Bond. FEBZ tracks S&P 500 Price Index, while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.79% for FEBZ and 0.14% for BILS.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBZ и BILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор