Сравнение FEBW с PMDE
FEBW (Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - FEBW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). FEBW is actively managed, while PMDE is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FEBW charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности FEBW и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEBW показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 2.35%.
FEBW
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBW и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEBW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF | 3.97% | 1.14% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.35% | 0.46% |
Correlation
The correlation between FEBW and PMDE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBW vs. PMDE — Ранг доходности на риск
FEBW
PMDE
Сравнение FEBW c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF (FEBW) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEBW | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEBW | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 2.26 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FEBW и PMDE
Максимальная просадка FEBW за все время составила -8.82%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBW и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBW | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.82% | -1.59% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.31% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.26% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBW и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBW | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 2.50% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 2.50% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 2.50% | +3.80% |
Сравнение комиссий FEBW и PMDE
FEBW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBW и PMDE
Ни FEBW, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBW Allianzim U.S. Large Cap Buffer20 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.14% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEBW and PMDE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for FEBW.
FEBW and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FEBW is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for FEBW and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для FEBW и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор