Сравнение FEBT с MAYU
FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) and MAYU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF) are both exchange-traded funds - FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while MAYU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, FEBT returned 15.93% vs 16.02% for MAYU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEBT и MAYU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FEBT на уровне 7.94% и MAYU на уровне 7.94%.
FEBT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAYU
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 7.94%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBT и MAYU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 7.94% | 12.72% | 11.54% |
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 7.94% | 10.89% | 13.50% |
Correlation
The correlation between FEBT and MAYU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.93 |
The correlation between FEBT and MAYU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBT vs. MAYU — Ранг доходности на риск
FEBT
MAYU
Сравнение FEBT c MAYU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBT | MAYU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.76 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 7.53 | +5.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBT и MAYU
Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что меньше максимальной просадки MAYU в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и MAYU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBT | MAYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -15.37% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -9.14% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.78% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -2.25% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.13% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBT и MAYU
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) составляет 2.14%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FEBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBT | MAYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.38% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 9.29% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 11.69% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.92% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.92% | -3.21% |
Сравнение комиссий FEBT и MAYU
И FEBT, и MAYU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBT и MAYU
Ни FEBT, ни MAYU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FEBT and MAYU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MAYU has higher volatility (3.38%) compared to FEBT (2.14%). In terms of maximum drawdown, FEBT dropped -13.19% vs MAYU's -15.37%.
On 1-year performance, MAYU leads with 16.02% vs 15.93% for FEBT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAYU has performed better with a 16.02% return vs 15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT and MAYU have the same expense ratio: 0.74% per year.
FEBT and MAYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FEBT is categorized as Options Trading, while MAYU is Defined Outcome.
FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBT и MAYU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор