Сравнение FEBT с JULU
FEBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF) and JULU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF) are both exchange-traded funds - FEBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while JULU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, FEBT returned 17.01% vs 16.04% for JULU. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEBT и JULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEBT показывает доходность 8.50%, а JULU немного ниже – 8.09%.
FEBT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULU
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 7.12%
- С начала года
- 8.09%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBT и JULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 8.50% | 12.72% | 5.90% |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 8.09% | 12.19% | 5.76% |
Correlation
The correlation between FEBT and JULU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between FEBT and JULU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBT vs. JULU — Ранг доходности на риск
FEBT
JULU
Сравнение FEBT c JULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBT | JULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.29 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 8.68 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBT и JULU
Максимальная просадка FEBT за все время составила -13.19%, что больше максимальной просадки JULU в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBT и JULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBT | JULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.19% | -12.46% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -7.04% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.31% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -1.93% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.85% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBT и JULU
Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF (FEBT) составляет 2.08%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF (JULU) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что FEBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBT | JULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 3.25% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 8.53% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85% | 10.48% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.58% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.58% | -1.87% |
Сравнение комиссий FEBT и JULU
И FEBT, и JULU имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBT и JULU
Ни FEBT, ни JULU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Feb ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FEBT and JULU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JULU has higher volatility (3.25%) compared to FEBT (2.08%). In terms of maximum drawdown, FEBT dropped -13.19% vs JULU's -12.46%.
On 1-year performance, FEBT leads with 17.01% vs 16.04% for JULU. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, FEBT has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEBT has performed better with a 17.01% return vs 16.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEBT and JULU have the same expense ratio: 0.74% per year.
FEBT and JULU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FEBT is categorized as Options Trading, while JULU is Defined Outcome.
FEBT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEBT и JULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор