PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBIX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBIX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBIX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBIX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%4.43%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, FEBIX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий FEBIX и PDSYX

FEBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund

Доходность на риск

FEBIX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBIX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBIXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.59

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.98

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.04

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

17.91

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBIX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBIX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа PDSYX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBIX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBIXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.59

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.69

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.35

Корреляция

Корреляция между FEBIX и PDSYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBIX и PDSYX

Дивидендная доходность FEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBIX и PDSYX

Максимальная просадка FEBIX за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBIX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBIXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-30.01%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-5.32%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-10.95%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-1.04%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.46%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

0.61%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBIX и PDSYX

First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FEBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBIXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.19%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

2.28%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

6.83%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

6.38%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

8.82%

+0.39%