Сравнение FEBAX с IPIRX
FEBAX (First Eagle Global Income Builder Fund Class A) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEBAX charges 1.17%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.
Доходность
Сравнение доходности FEBAX и IPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEBAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 3.83%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 8.25%
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEBAX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBAX First Eagle Global Income Builder Fund Class A | 7.77% | 26.23% | 8.12% | 7.85% | -3.55% | 11.39% | 4.74% | 14.92% | -6.50% | 12.96% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Correlation
The correlation between FEBAX and IPIRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between FEBAX and IPIRX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEBAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
FEBAX
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEBAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund Class A (FEBAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEBAX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEBAX и IPIRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEBAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEBAX и IPIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEBAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | — | — |
Сравнение комиссий FEBAX и IPIRX
FEBAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEBAX и IPIRX
Дивидендная доходность FEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IPIRX в 39.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBAX First Eagle Global Income Builder Fund Class A | 3.89% | 4.14% | 5.39% | 2.80% | 3.03% | 7.61% | 3.07% | 2.49% | 2.40% | 2.51% | 3.13% | 3.38% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 39.58% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Часто задаваемые вопросы
FEBAX and IPIRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEBAX и IPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор