Сравнение FEAT с CBNK.TO
FEAT (YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. FEAT is passively managed, while CBNK.TO is actively managed. Over the past year, FEAT returned -8.68% vs 76.91% for CBNK.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEAT и CBNK.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEAT торгуется в USD, в то время как CBNK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBNK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEAT показывает доходность -6.90%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 24.00%.
FEAT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -6.90%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 24.00%
- 6 месяцев
- 32.69%
- 1 год
- 76.91%
- 3 года*
- 37.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAT и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | -6.90% | -4.21% | -9.09% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 24.00% | 58.94% | -1.79% |
Correlation
The correlation between FEAT and CBNK.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAT vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
FEAT
CBNK.TO
Сравнение FEAT c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAT | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.77 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 7.06 | -7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 30.68 | -31.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAT | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 4.65 | -4.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.81 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок FEAT и CBNK.TO
Максимальная просадка FEAT за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки CBNK.TO в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAT и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAT | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.68% | -38.51% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -10.94% | -20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.14% | -2.92% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -14.36% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 2.51% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAT и CBNK.TO
YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF (FEAT) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FEAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAT | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.64% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.55% | 14.21% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.94% | 16.62% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 20.39% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.33% | 20.39% | +9.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAT и CBNK.TO
Дивидендная доходность FEAT за последние двенадцать месяцев составляет около 89.83%, что больше доходности CBNK.TO в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.94% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
FEAT YieldMax Dorsey Wright Featured 5 Income ETF | 89.83% | 76.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAT and CBNK.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: YieldMax and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для FEAT и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор