Сравнение FEAMX с TANDX
FEAMX (First Eagle Fund of America) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FEAMX returned 10.21%/yr vs 1.33%/yr for TANDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAMX charges 1.65%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности FEAMX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEAMX показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.98%.
FEAMX
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 9.21%
TANDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -14.52%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAMX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMX First Eagle Fund of America | 4.88% | 22.95% | 21.26% | 21.30% | -19.90% | 19.13% | 7.00% | 5.68% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.98% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between FEAMX and TANDX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FEAMX and TANDX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAMX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
FEAMX
TANDX
Сравнение FEAMX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAMX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.77 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | -0.88 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | -1.91 | +10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAMX и TANDX
Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAMX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.04% | -93.98% | +48.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -16.90% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.58% | -93.98% | +81.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.89% | -93.98% | +65.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -93.98% | +88.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -20.77% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 7.72% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAMX и TANDX
First Eagle Fund of America (FEAMX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAMX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.23% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 7.55% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 9.62% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 596.04% | -580.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 494.77% | -477.32% |
Сравнение комиссий FEAMX и TANDX
FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAMX и TANDX
Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности TANDX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAMX First Eagle Fund of America | 16.49% | 17.24% | 15.02% | 13.60% | 4.42% | 21.44% | 26.22% | 1.16% | 35.09% | 12.74% | 7.87% | 3.43% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.17% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAMX and TANDX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAMX has higher volatility (4.62%) compared to TANDX (3.23%). In terms of maximum drawdown, FEAMX dropped -45.04% vs TANDX's -93.98%.
FEAMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAMX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор