PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAMX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAMX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEAMX
First Eagle Fund of America		-0.54%22.95%21.26%21.30%-19.90%10.94%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

FEAMX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.41%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.11%
10 лет*
7.91%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FESGXFEAMX с SGGDXFEAMX с FEURXFEAMX с FEGOXFEAMX с FEGIXFEAMX с DHAMX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий FEAMX и SVPFX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

FEAMX
First Eagle Fund of America
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

FEAMX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.48

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.66

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

0.61

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

3.32

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.48

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между FEAMX и SVPFX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и SVPFX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.99%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и SVPFX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEAMXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-6.37%

-38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-5.22%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-0.35%

-7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-1.99%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.98%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и SVPFX

First Eagle Fund of America (FEAMX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEAMXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

0.85%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

1.37%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

8.01%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

5.59%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

5.59%

+11.83%