PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAMX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAMX с GQEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Fund of America (FEAMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

FEAMX управляется First Eagle. Фонд был запущен 2 мар. 1998 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAMX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Fund of America (FEAMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAMX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEAMX
First Eagle Fund of America		-0.40%22.95%21.26%21.30%-19.90%19.13%7.00%27.41%-21.09%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FEAMX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

FEAMX

1 день
0.14%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.60%
1 год
19.24%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.14%
10 лет*
7.92%

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Fund of America

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FEAMX:
FEAMX с FEBIXFEAMX с FEGOXFEAMX с SGGDXFEAMX с FESGXFEAMX с FEURXFEAMX с DHAMXFEAMX с FEGIX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий FEAMX и GQEIX

FEAMX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

FEAMX
First Eagle Fund of America
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

FEAMX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAMX
Ранг доходности на риск FEAMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAMX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Fund of America (FEAMX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEAMXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.33

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.53

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.48

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

1.22

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAMX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAMX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAMX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEAMXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.33

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между FEAMX и GQEIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAMX и GQEIX

Дивидендная доходность FEAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.96%, что больше доходности GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEAMX
First Eagle Fund of America		16.96%17.24%15.02%13.60%4.42%21.44%26.22%1.16%35.09%12.74%7.87%3.43%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEAMX и GQEIX

Максимальная просадка FEAMX за все время составила -45.04%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAMX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEAMXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.04%

-28.48%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-7.34%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.89%

-20.44%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-7.54%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-5.69%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.41%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAMX и GQEIX

First Eagle Fund of America (FEAMX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FEAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEAMXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.98%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.43%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

12.47%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

15.89%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

18.88%

-1.46%